山西省艺术博物馆位于太原市五一广场西北隅，利用纯阳宫这一明代古建筑为馆址。纯阳宫有着深厚的历史文化遗存，在元代名叫《玄都万寿宫》，后更名《纯阳宫》，俗名吕祖庙。为供奉唐代著名道士吕洞宾的庙宇。因吕洞宾道号纯阳子，故又称纯阳宫。

    宫址坐北朝南，占地面积10,000平方米。宫内分为五进院落，主要建筑有四柱三楼式木质牌坊、硬山顶式原宫门、吕祖殿、方形单间回廊亭、灵宝洞、潜真洞、玉皇阁等。四周建有配房及砖券窑洞，宫内总计殿堂七十余间。既是一座道观，又具备古典园林建筑的特点，突破了北方官式建筑布局的宏大、庄重风格，整体布局紧凑，高低错落，曲折回旋，组合巧妙，堪称古建筑精品。山西省艺术博物馆是以古代和现代艺术品的收藏、研究、展示为目的的专题陈列博物馆。其宗旨是以博物馆为阵地，充分发挥文物艺术品的优势，让游人通过参观游览，在休闲中得到文化享受，增长历史知识，是寓教于乐的爱国主义教育基地。1996年公布为山西省重点文物保护单位。第七批全国重点文物保护单位。